Ils dormaient ensemble, mangeaient ensemble, dédaignant le protocole et les gouvernantes qui étaient en charge de l'éducation de la princesse en l'absence de ses parents, plus fréquente que leur présence.

En effet, ils partageaient leur temps entre Baden-Baden et l'opéra de Vienne, avec quelques escapades sur la Riviera où ils avaient fait construire une villa toute simple de vingt pièces sur front de mer. Zinaïda les y avait accompagnés une seule fois et en gardait un souvenir impérissable. Mais leur cousine la tsarine exigeait que les enfants de la famille eussent une éducation sérieuse, en connexion avec Dieu, comme son tsarets Raspoutine l'y avait encouragée avant qu'on ne l'assassinât et les parents de Zinaïda ne voulaient pas la contrarier car elle était un peu foldingue. Aussi, ça leur convenait parce qu'ils trouvaient les gosses très ennuyeux, avec leur besoin permanent d'affection et un air de reproche au visage. 
Bref, Zinaïda qui, jusque là, promenait sa solitude dans la vie comme une âme en peine, se mit à apprécier la liberté et s'arrangea pour échapper petit à petit à tout contrôle comme par distraction.